在期貨交易上，投資者可以通過(guò)期貨投資分析研究或影響期貨交易的因素，來(lái)獲得市場(chǎng)內(nèi)在結(jié)構(gòu)上的諸多資訊，從而為交易決策提供依據(jù)。具體期貨投資分析手段包括以下幾類。

第一、不同合約持倉(cāng)量分布。在期貨投資中，持倉(cāng)分布體現(xiàn)了市場(chǎng)資金和多空能量在不同合約及不同時(shí)間段上的分配。期貨近、中、遠(yuǎn)期合約持倉(cāng)分布有一定規(guī)律，分布失衡或畸形化，很容易為技術(shù)性擠倉(cāng)或逼倉(cāng)提供條件。而近期向遠(yuǎn)期合約的遷倉(cāng)交易也存在時(shí)間規(guī)律，可以成為價(jià)格波動(dòng)的誘因，并提供相應(yīng)的交易機(jī)會(huì)。

第二、期貨投資主力持倉(cāng)變化。根據(jù)主力持倉(cāng)變化來(lái)觀察市場(chǎng)各個(gè)交易側(cè)面，尤其是機(jī)構(gòu)主力造勢(shì)動(dòng)向。投資者要每天關(guān)注國(guó)內(nèi)交易所公布的多空持倉(cāng)排名、分類持倉(cāng)報(bào)告以及外資公布的期貨大頭寸報(bào)告等。

第三、基差結(jié)構(gòu)分析。期貨合約間的基差結(jié)構(gòu)由持倉(cāng)費(fèi)來(lái)決定，一般正向市場(chǎng)基差結(jié)構(gòu)體現(xiàn)為近低遠(yuǎn)高，越遠(yuǎn)的合約因持倉(cāng)費(fèi)高而基差越大。但現(xiàn)貨極度緊張的情況下，可能導(dǎo)致期貨合約間基差倒掛，即出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)的失衡等因素也可能導(dǎo)致合約間基差結(jié)構(gòu)分布不平衡，即中間個(gè)別合約基差排列不正常，甚至嚴(yán)重扭曲?；罱Y(jié)構(gòu)異常，可以為交易提供很多獲利機(jī)會(huì)，而合約間基差變化，也為跨期套利交易帶來(lái)機(jī)會(huì)。甚至同一品種在不同市場(chǎng)之間的升貼水差異，也是跨市套利交易必須考慮的重要因素。

最后、期貨投資基差結(jié)構(gòu)性變化，可以為判斷價(jià)格趨勢(shì)提供線索。在價(jià)格周期性循環(huán)不同階段，基差結(jié)構(gòu)可能完全不一樣。在熊市狀態(tài)下，基本體現(xiàn)為正向市場(chǎng)基差結(jié)構(gòu)，但在多頭市場(chǎng)中，尤其是牛市末期和熊市初期，通常體現(xiàn)為典型的倒基差結(jié)構(gòu)。